Толковый словарь по инвестиционным фондам

СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

Статистический показатель разброса результатов взаимного фонда. Если фонд имеет высокое значение среднего квадратического отклонения, разброс его результатов очень велик, т.е. фонд потенциально очень волатилен. Низкое значение среднего квадратического отклонения показывает, что доходность фонда является почти постоянной величиной. Среднегодовое среднее квадратическое отклонение фонда, указываемое в обзорах Morningstar, рассчитывается на основе статистических данных о доходности фонда за 36 месяцев. По определению, в течение приблизительно 68% времени общая доходность любого фонда не должна отклоняться от средней доходности в сторону увеличения или уменьшения на величину, превышающую среднее квадратическое отклонение. Кроме того, в течение приблизительно 95% времени общая доходность фонда не должна отклоняться в любую сторону от его средней доходности на величину, превышающую двукратное значение среднего квадратического отклонения. Соответствие этим параметрам означает, что показатели доходности фонда попадают на типичную колоколообразную кривую нормального распределения вероятностей. В любом случае, чем больше среднее квадратическое отклонение, тем выше волатильность фонда. Недостаток этого статистического показателя состоит в том, что значение среднего квадратического отклонения иногда может быть равно нулю, отражая последовательно низкие результаты фонда.

  1. среднее квадратическое отклонение—мера разброса данных корень квадратный из дисперсии....Краткий социологический словарь
  2. среднее квадратическое отклонение—Величина характеризующая рассеяние значений Хsub Хsub . Хnsub случайной переменной величины X где X среднее арифметическое значение величины Х Хisub отдельное ее значе...Метеорологический словарь
  3. среднее квадратическое отклонение—rootmeansquare deviation standard deviation...Русско-английский словарь по электронике
  4. среднее квадратическое отклонение—орташа квадратты ауыту...Русско-казахский терминологический словарь «Горное дело и металлургия»
  5. среднее квадратическое отклонение—Standard...Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии
  6. среднее квадратическое отклонение—Standard...Русско-немецкий химический словарь
  7. среднее квадратическое отклонение—durchschnittliche quadratische mittlere quadratische Abweichung...Русско-немецкий экономический словарь
  8. среднее квадратическое отклонение—см. Стандартное отклонение....Физическая Антропология. Иллюстрированный толковый словарь