Словарь-справочник инвестора компании Еврофинансы

ПОРТФЕЛЬНЫЙ РИСК

портфеля активов финансового института или иного юридического или физического лица) - суммарный риск, который несет на себе портфель активов, принадлежащий определенному лицу. В сложных портфелях, состоящих из многих активов, встает задача перехода от управления риском, доходностью и ликвидностью отдельных активов к управлению этими параметрами портфеля в целом. В этой связи рассматриваются доходность и ее колебания портфеля в целом, оценивается общий риск портфеля, учитывая, что риски отдельно взятых активов могут взаимно погашаться, организуются процедуры регулирования и контроля портфеля в целом (установление количественных лимитов подразделениям по доходности, риску, ликвидности, качеству активов), оцениваются ликвидность и качество портфеля (а не только отдельных активов) в увязке с риском и доходностью портфеля, создаются специальные комитеты или подразделения по управлению портфельным риском и т.д. В портфельном риске комбинируются все виды рисков, связанных с финансовыми активами.

  1. портфельный риск—инвестиционный риск неопределенность связанная с изменениями доходности портфеля ценных бумаг. Простейшим показателем используемым для измерения риска является стандартно...Финансово-кредитный энциклопедический словарь