Глоссарий терминов ипотечного финансирования и секьюритизации

ЛОГАРИФМИЧЕСКИНОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Распределение непрерывной случайной величины, которая является экспонентой нормально распределенной случайной величины. Логарифмически нормальное распределение часто используется для моделирования вероятности дефолтов кредитов в сделках по секьюритизации, где распределение потерь является решающим исходным параметром в моделях движения денежных средств и представляет собой кривую, которая связывает каждый сценарий возникновения потерь и его соответствующую вероятность. Например, агентство Moody’s исходит из предпосылки, что для однородных портфелей, таких как портфели кредитов под залог жилья, распределение потерь по однородному портфелю ИЦБ является логарифмически- нормальным. Такое распределение может быть построено, если известны средний убыток по нему и стандартное отклонение.

  1. логарифмическинормальное распределение—специальный вид Распределения вероятностей случайных величин. Если Х имеет Нормальное распределение и Yem ех то Yem имеет Л.н. р. характеризуемое плотностью . Здесь mem...Большая Советская энциклопедия II
  2. логарифмическинормальное распределение—logarithmically normal distribution...Русско-английский технический словарь
  3. логарифмическинормальное распределение—ЛОГАРИФМИЧЕСКИНОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ lognormal distribution Такое распределение при котором логарифмы переменных нормально распределены. Это распределение естественно я...Экономический словарь